23/11/11

Позавчера уже встретилась ситуация, когда сигнал true VWAP breakout мог впервые за Мой долгий мониторинг этого алгоритма, быть не верным, т.е. как следствие убыточным. Сегодня опять сигнал на грани фола. Чтобы подчекнуть чтобы было начну со схемы. В Моем новом примере 3-яя точка (т.е. направление после 2-ой) пробития была не выше а на ровне с 1-ой.



Тем не менее, возможно позиция имела отличия от предыдущих случаев:
1) И вновь как позавчера, 21-го ноября 2011, Я предпологаю, что в случае если сигнал появляется до 19:30, то он не действителен. У меня breakout был аж в 18:50. Это уже второй случай в итоге.
2) Так же как и позавчера, это был downside tend day и 2-ая, успешная (рынок хоть на немного выше VWAP поднялся) попытка быков пробить VWAP
3) Так же как и позавчера, быки были слабыми и предыдущий high был ниже 800 (+749). А сам higher high при пробытии был всего: +817.

Впрочем! Всё это основывется лишь на 2-ух случаях. Нужно провести анализ на 3 выделенных нюансов всех предыдущих случаев.

21/11/11

По ходу сессии было даже два сигнала.

1. Breakout был в 19:08 по Цюриху, т.е. когда половина сессии как раз прошла.
Индекс подскочил где-то на пункт выше VWAP. Потом вернулся обратно вниз на тот же примерно пункт. Вновь подскочил выше VWAP и поставил higher high, который по факту был выше менее чем на один пункт. Далее было стремительное снижение.

Сигнал очень спорный, так как по факту на нём просто не заработаешь. Наоборот, потеряешь. Пожалуй, это 1-ый торговый сигнал, true VWAP breakout, который находится на грани фола. До сих пор всегда в таких случаях сигнал был прав. Здесь правота сигнала под вопросом.

Тем не менее, возможно позиция имела отличия от предыдущих случаев:
1) Возможно когда сигнал порой не работает, в случае повления до, предположительно 19:30. В промежутке от 19:30 до 22:00 (по Цюриху), т.е. конца рабочей сессии сигнал действует.
2) Возможно был downside tend day и пробитие VWAP с сигналом было первой попыткой быков штурмовать VWAP.
3) Быки были очень слабые. Предыдущий high был ниже 800 (+784). Хотя, higher high при пробытии был нормальным: +888.

2. Второй сигнал пошёл вскоре за первым. Из главного поста про VWAP было написано:
Если ситуация с правилом VWAP возникает второй раз за одну сессию, оно не дееспособно. Рынок не пойдет по направлению, которое прогнозирует правило.

Сегодняшняя ситуация показала обратное. Вновь был сигнал на покупку. И рынок действительно пошёл вверх после сигнала.

16/11/11

False VWAP rule breakout.
$tick session high появился ДО пробития.