Итак, прошедшая сессия оказалась downside true trend day (т.е. никаких полностью воплотившийся trend day). В середине сессии появились предпосылки на перевоплощение trend day в rounded reversal, но все они позже сошли на нет и в последние часы сессии под closing bell ES финишировал на новых lows.
Как можно распознать trend day? Я выделаю несколько пунктов:
1) Tick не поднимается (опускается) выше (ниже) +600 (-600).
В данном случае, tick подавляющее время в сессии не поднимался выше +600
2) Из 40 stcks основных секторов подавляющее большинство в минусе – к середине сессии это было – 3up-37dn.
3) Рынок открывается ниже pivot point и вскоре достигает s1 или уже s2 – в моем случае это было s2
4) ES не выходит выше VWAP S (чаще и VWAP AD.)
Опционально можно добавить менее четкие индикаторы:
5) Ранее последние дни до тренд дей сектор который был силен – теперь прибавляет слабость общему рынку и тянет его вниз. См чарт ниже. Так, в нашем примере, финансовый сектор в чт,17 и в пт,18 июня был сильнее всех и тянул рынок вверх. Сегодня же ситуация иная и по сравнению с другими секторами он падал быстрее и на больший процент, нежели другие сектора.
Далее, попытаюсь найти подходы к торговле в подобную сессию, не прибегая или практически не прибегая к стратегии, основанной на дивергенциях с осцилляторами и тиком.
Итак, как вариант – открытие es:sell на lower highs. Эти lower highs можно распознать по 2 признакам.
1) При негативном тике по сессии, порой он регистрирует pullbacks. В нашем случае, тик дважды подавал плюс около 400-а. Соответственно, на этих уровнях следует заходить в шорт.
2) Lower highs дотрагиваются до либо 20 либо 50 ema на m1.
На чарте ниже, красными цифрами 1 и 2 выделены эти lower highs.
Далее, последовал небольшой reversal, быки стали потихоньку отыгрываться. Замечу, что не редко reversal в trend day возникает только тогда, когда mkt вновь не реализует pullback, calling for целой цепочкой дайвер сигналов на, в данном случае, buy.
В моем примере это было около 19cest-21msd часов, когда уже после более 50cdls от 5 подряд сигнал был сильный слив вниз. Именно после него актуален был заход в бай. К тому же, здесь был сигнал на бай дайвера, 6й по счету. Однако после захода возникает два вопроса.
Первый – а правда ли будет реверсал?
Это вопрос крайне сложный и нужно смотреть по ситуации. Так, если подобное случается в последние 2 часа-полтора, то ответ – да, это очень вероятно. Сегодня это было за 2,5часа до closing bell. Один из факторов, которые помогут найти ответ на данный вопрос это nq – его поведение и дублирование нового low es. См. чарт ниже.
Так, хорошо видно, что nq стал резко восстанавливаться, куда лучше чем es.
Второй вопрос – что может предупредить, что reversal хоть и будет, но не будет substantial а лишь поднимает es на 3-5pts и далее es рухнет вниз как сегодня, будет limited?
1) серьезное сопротивление медведей – рынку не удается расти – сильная повышенная волатильность – см. графики – sideways – идет борьба.
2) 40 main stocks, 5 from each main sector. Именно это подвигло меня на шорт под конец сессии.
Ориентировочно в 19 часов по Цюриху, 21 по Москве, когда ES был на своем минимуме по сессии, 40stcks показывали 3up-37dn. Когда же за час до closing bell показатели 40stcks не изменились – подавляюще большинство stoks были в минусе, стало понятно, что reversal , bagain hunting – limited.
3) Sectors. Упомянутый ранее финансовый сектор, после того как вместе со spy приподнялся с low, вскоре начал снижаться вновь, тогда как большинство секторов стояли на месте. См. чар - финансисты – xlf – фиолетовая линия. Здесь хорошо видно, как финансисты вровень, чуть выше, шедшие с материалс (xlb) после небольшого пуллбэка заметно снизились ниже материалс и вровень приблизились к энерджи (xle) (которая была под прессом коммодитис в частности нефти пробившей окончательно 70 и остановившейся приспустившейся до 67$/b).
Соотв 3 перечисленные вещи говорили о том, что серьезного реверсал не будет и будет продолжение снижения вниз. Т.е. если была открыта позиция бай на 6й дивергенции то и соотв было бы сигналом – фикс. И конечно же – селл. Что я и сделал, хотя я руководствовался лишь сигналу c cum r в 3б, n.d. на селл на ЕС, с подтв с спх и nq.Мои трейды той сессии см на чарте ниже.
Session performance.
Как можно распознать trend day? Я выделаю несколько пунктов:
1) Tick не поднимается (опускается) выше (ниже) +600 (-600).
В данном случае, tick подавляющее время в сессии не поднимался выше +600
2) Из 40 stcks основных секторов подавляющее большинство в минусе – к середине сессии это было – 3up-37dn.
3) Рынок открывается ниже pivot point и вскоре достигает s1 или уже s2 – в моем случае это было s2
4) ES не выходит выше VWAP S (чаще и VWAP AD.)
Опционально можно добавить менее четкие индикаторы:
5) Ранее последние дни до тренд дей сектор который был силен – теперь прибавляет слабость общему рынку и тянет его вниз. См чарт ниже. Так, в нашем примере, финансовый сектор в чт,17 и в пт,18 июня был сильнее всех и тянул рынок вверх. Сегодня же ситуация иная и по сравнению с другими секторами он падал быстрее и на больший процент, нежели другие сектора.
Далее, попытаюсь найти подходы к торговле в подобную сессию, не прибегая или практически не прибегая к стратегии, основанной на дивергенциях с осцилляторами и тиком.
Итак, как вариант – открытие es:sell на lower highs. Эти lower highs можно распознать по 2 признакам.
1) При негативном тике по сессии, порой он регистрирует pullbacks. В нашем случае, тик дважды подавал плюс около 400-а. Соответственно, на этих уровнях следует заходить в шорт.
2) Lower highs дотрагиваются до либо 20 либо 50 ema на m1.
На чарте ниже, красными цифрами 1 и 2 выделены эти lower highs.
Далее, последовал небольшой reversal, быки стали потихоньку отыгрываться. Замечу, что не редко reversal в trend day возникает только тогда, когда mkt вновь не реализует pullback, calling for целой цепочкой дайвер сигналов на, в данном случае, buy.
В моем примере это было около 19cest-21msd часов, когда уже после более 50cdls от 5 подряд сигнал был сильный слив вниз. Именно после него актуален был заход в бай. К тому же, здесь был сигнал на бай дайвера, 6й по счету. Однако после захода возникает два вопроса.
Первый – а правда ли будет реверсал?
Это вопрос крайне сложный и нужно смотреть по ситуации. Так, если подобное случается в последние 2 часа-полтора, то ответ – да, это очень вероятно. Сегодня это было за 2,5часа до closing bell. Один из факторов, которые помогут найти ответ на данный вопрос это nq – его поведение и дублирование нового low es. См. чарт ниже.
Так, хорошо видно, что nq стал резко восстанавливаться, куда лучше чем es.
Второй вопрос – что может предупредить, что reversal хоть и будет, но не будет substantial а лишь поднимает es на 3-5pts и далее es рухнет вниз как сегодня, будет limited?
1) серьезное сопротивление медведей – рынку не удается расти – сильная повышенная волатильность – см. графики – sideways – идет борьба.
2) 40 main stocks, 5 from each main sector. Именно это подвигло меня на шорт под конец сессии.
Ориентировочно в 19 часов по Цюриху, 21 по Москве, когда ES был на своем минимуме по сессии, 40stcks показывали 3up-37dn. Когда же за час до closing bell показатели 40stcks не изменились – подавляюще большинство stoks были в минусе, стало понятно, что reversal , bagain hunting – limited.
3) Sectors. Упомянутый ранее финансовый сектор, после того как вместе со spy приподнялся с low, вскоре начал снижаться вновь, тогда как большинство секторов стояли на месте. См. чар - финансисты – xlf – фиолетовая линия. Здесь хорошо видно, как финансисты вровень, чуть выше, шедшие с материалс (xlb) после небольшого пуллбэка заметно снизились ниже материалс и вровень приблизились к энерджи (xle) (которая была под прессом коммодитис в частности нефти пробившей окончательно 70 и остановившейся приспустившейся до 67$/b).
Соотв 3 перечисленные вещи говорили о том, что серьезного реверсал не будет и будет продолжение снижения вниз. Т.е. если была открыта позиция бай на 6й дивергенции то и соотв было бы сигналом – фикс. И конечно же – селл. Что я и сделал, хотя я руководствовался лишь сигналу c cum r в 3б, n.d. на селл на ЕС, с подтв с спх и nq.Мои трейды той сессии см на чарте ниже.
Session performance.
0 comments:
Post a Comment