Ввиду holiday week по случаю дня независимости США в пт, 3-го июля, объемы торгов крайне слабы, так 29-го, в пн, они были на минимуме сравнимом с минимумом объема 2-го января - первой сессии в текущем году.
Что типично для подобных дней (light volume day)?
1) Mkt находит один свой небольшой range и в течении подавляющего кол-ва часов в сессии, в середине сессии, торгуется в нем . На чарте ниже ренджи отображены красными квадратами. Отмечу, что рендж в пн был – около 2,25pts, а во вт,30 – 5,5pts.
2) По 8 базисным секторам, ситуация абсолютно однозначна. Они продвигаются как зеркала, в тандеме.
Чарт ниже – ситуация по секторам на вт,30
3)Tick крайне вял – при нахождении es, spx в range-е. На чартах оранжевым ориентировочно отмечены ренджы – хорошо видно как в них тик увядает и теряет свою высокую волатильность.
Пн,29
Вт,30
Как предугадать подобные сессии? Предугадать сессию крайне сложно в случае если это нужно в ее самом начале. Однако на примере 29 и 30 июня, во вт, 30го я вполне мог предугадать повторение пн, по следующим причинам.
1) Mkt уже провел подобную сессию на light volume сессией ранее соотв есть предпосылки повторения
2) Имели место быть вещи, которые должны повлиять на снижение volume – в моем случае их две
а) холидэй веек – день независимости перекрывает торги в пт тек недели и
б) саммер в зените – традиционно лоу вол.
Какие спецификации подобных дней, что ждать от mkt?
1) в обоих конкретных рассматриваемых случаях, в рамках первого получаса возникал микро дайвер в приблизительно 11cdls и сигнал реализовался, ведя за собой мувмент в pts гораздо превосходящий любые другие последующие мувменты по сессии. При этом, следует отметить, что в этот duration, movement, тик вполне волатилен и объемы не малы.
2) в обоих случаях, в последний час, объемы возрастают и тик приобретает большую волатильность что способствует проявлению сигналов дайверов (так, 29-го их было 2, а 30-го – 1)
Пн,29
Вт,30
Что типично для подобных дней (light volume day)?
1) Mkt находит один свой небольшой range и в течении подавляющего кол-ва часов в сессии, в середине сессии, торгуется в нем . На чарте ниже ренджи отображены красными квадратами. Отмечу, что рендж в пн был – около 2,25pts, а во вт,30 – 5,5pts.
2) По 8 базисным секторам, ситуация абсолютно однозначна. Они продвигаются как зеркала, в тандеме.
Чарт ниже – ситуация по секторам на вт,30
3)Tick крайне вял – при нахождении es, spx в range-е. На чартах оранжевым ориентировочно отмечены ренджы – хорошо видно как в них тик увядает и теряет свою высокую волатильность.
Пн,29
Вт,30
Как предугадать подобные сессии? Предугадать сессию крайне сложно в случае если это нужно в ее самом начале. Однако на примере 29 и 30 июня, во вт, 30го я вполне мог предугадать повторение пн, по следующим причинам.
1) Mkt уже провел подобную сессию на light volume сессией ранее соотв есть предпосылки повторения
2) Имели место быть вещи, которые должны повлиять на снижение volume – в моем случае их две
а) холидэй веек – день независимости перекрывает торги в пт тек недели и
б) саммер в зените – традиционно лоу вол.
Какие спецификации подобных дней, что ждать от mkt?
1) в обоих конкретных рассматриваемых случаях, в рамках первого получаса возникал микро дайвер в приблизительно 11cdls и сигнал реализовался, ведя за собой мувмент в pts гораздо превосходящий любые другие последующие мувменты по сессии. При этом, следует отметить, что в этот duration, movement, тик вполне волатилен и объемы не малы.
2) в обоих случаях, в последний час, объемы возрастают и тик приобретает большую волатильность что способствует проявлению сигналов дайверов (так, 29-го их было 2, а 30-го – 1)
Пн,29
Вт,30
0 comments:
Post a Comment