Прошедшая сессия началась крайне негативно – основной мувмент пришелся еще на overnight trading globex session когда под напором падающей Европы и хуже чем прогнозировалось data по non-farm payrolls es лихо подвернулся вниз. В итоге, исходя из поста от 22 июня 09' (trend day with recognizing false reversal) сложились следующие предпосылки указывающие на downside trend day:
1) не было тика сначала вообще в плюсе
2) stcks – 0up – 40dn
3) рынок открылся, пробив сразу же s2
4) es далеко ниже VWAP S and AD.
5) Сектора четко не подтвердили trend day. Информация по секторам представилась мне в неполном виде, а именно они дали крайне серьезные предпосылки, что это все же не trend day, а trend day который вскоре превратиться в broken trend day – это был единственный пункт из 5 который четко не подтвердил trend day.
Согласно данным за среду, самыми сильными секторами сравнительно со spy (+0,41%) стали xlp (+1,7%) и xly (+0.65%).
Перед еще не подтвердившимися новыми ll nq (1ая предпосылка на broken trend day; см. ниже) ситуация была такая. XLP вновь был сильнее всех, причем по мере снижения spy, cons staples sector снижался в % эквивалента меньше (хотя ему следовало бы снижаться больше). А вот XLY был слабее SPY. Это хорошо видно на чартах ниже. Так или иначе, это в разрез идет с предпосылками на тренд дей т.к в тренд дей, сектора которые были сильными последние(ю) сессии(ю) перед начавшейся (в нашем случае XLP b XLY), должны быть слабее рынка – в данном случае сектор который был силен и сессией ранее XLP оставался сильным и в новой сессии тянув рынок вверх – тогда как в случае dnside trend day он должен был быть значительно слабее рынка.
Sectors performance 2nd jul – видно как хоть xly (желтый) слабее spy – xlp (коричневый) крайне силен
Чарт на основе 3 точек – c/p 30jun, 1jul and 2jul.
Однако далее, исходя из предпосылок описанных в broken trend day (in the fed day) от 24 июня 09', стало ясно, что все начало походить на broken trend day. Ниже распишу предпосылки на именно такой исход – broken trend day – в том порядке как они проявлялись прошедшей сессией.
1) nq начал не подтверждать ll es
2) сам es позже не мог установить ll хотя пытался пробить 897,5-897,25 дважды
3) es пробил вверх 50 ema m1
4) проявился тик > +600
5) 20ema m1 have crossed 50ema m1 снизу-вверх
6) es подал diver sell signal (хотя в dnside trend day должен подавать исключительно сигналы на бай).
По секторам подтверждения тренд дей и так до этого не было, как я упомянул ранее.
Чарты es, nq, tick ниже.
Однако, далее движение вверх не продолжилось и mkt стал ranging на одном месте. Т.е безусловно это уже не был тренд дей но и не проявилось энтузиазма быков в связи с чем, es загнал себя в рендж, продолжавшийся большую часть основной сессии – к слову, нижняя линия которого была немного ниже упомянутого ранее ll.
Подобный исход вполне очевиден – it was Thursday going on – last working day of holiday wk – plus еще из записи от начала прошедшей недели, 30 июня, light volume / summer trading я отметил малый volume торгов что постоянно, в итоге, всю неделю загоняло es в range trading – соотв то, что trend day не состоится можно было вполне предугадать и ранее ввиду того, что для тренд дай необходимы состоятельные volumes которые будут подтверждать движение вниз, а light volume соотв загоняет mkt in ranging.
Отмечу в заключении, что stcks 40 индикатор зарекомендовал себя негативно тк уже после 6-го пункта из перечисленного списка предпосылок на брокен тренд дей, сткс показывали – 1up-39dn – возникает вопрос адекватности индикатора.
1) не было тика сначала вообще в плюсе
2) stcks – 0up – 40dn
3) рынок открылся, пробив сразу же s2
4) es далеко ниже VWAP S and AD.
5) Сектора четко не подтвердили trend day. Информация по секторам представилась мне в неполном виде, а именно они дали крайне серьезные предпосылки, что это все же не trend day, а trend day который вскоре превратиться в broken trend day – это был единственный пункт из 5 который четко не подтвердил trend day.
Согласно данным за среду, самыми сильными секторами сравнительно со spy (+0,41%) стали xlp (+1,7%) и xly (+0.65%).
Перед еще не подтвердившимися новыми ll nq (1ая предпосылка на broken trend day; см. ниже) ситуация была такая. XLP вновь был сильнее всех, причем по мере снижения spy, cons staples sector снижался в % эквивалента меньше (хотя ему следовало бы снижаться больше). А вот XLY был слабее SPY. Это хорошо видно на чартах ниже. Так или иначе, это в разрез идет с предпосылками на тренд дей т.к в тренд дей, сектора которые были сильными последние(ю) сессии(ю) перед начавшейся (в нашем случае XLP b XLY), должны быть слабее рынка – в данном случае сектор который был силен и сессией ранее XLP оставался сильным и в новой сессии тянув рынок вверх – тогда как в случае dnside trend day он должен был быть значительно слабее рынка.
Sectors performance 2nd jul – видно как хоть xly (желтый) слабее spy – xlp (коричневый) крайне силен
Чарт на основе 3 точек – c/p 30jun, 1jul and 2jul.
Однако далее, исходя из предпосылок описанных в broken trend day (in the fed day) от 24 июня 09', стало ясно, что все начало походить на broken trend day. Ниже распишу предпосылки на именно такой исход – broken trend day – в том порядке как они проявлялись прошедшей сессией.
1) nq начал не подтверждать ll es
2) сам es позже не мог установить ll хотя пытался пробить 897,5-897,25 дважды
3) es пробил вверх 50 ema m1
4) проявился тик > +600
5) 20ema m1 have crossed 50ema m1 снизу-вверх
6) es подал diver sell signal (хотя в dnside trend day должен подавать исключительно сигналы на бай).
По секторам подтверждения тренд дей и так до этого не было, как я упомянул ранее.
Чарты es, nq, tick ниже.
Однако, далее движение вверх не продолжилось и mkt стал ranging на одном месте. Т.е безусловно это уже не был тренд дей но и не проявилось энтузиазма быков в связи с чем, es загнал себя в рендж, продолжавшийся большую часть основной сессии – к слову, нижняя линия которого была немного ниже упомянутого ранее ll.
Подобный исход вполне очевиден – it was Thursday going on – last working day of holiday wk – plus еще из записи от начала прошедшей недели, 30 июня, light volume / summer trading я отметил малый volume торгов что постоянно, в итоге, всю неделю загоняло es в range trading – соотв то, что trend day не состоится можно было вполне предугадать и ранее ввиду того, что для тренд дай необходимы состоятельные volumes которые будут подтверждать движение вниз, а light volume соотв загоняет mkt in ranging.
Отмечу в заключении, что stcks 40 индикатор зарекомендовал себя негативно тк уже после 6-го пункта из перечисленного списка предпосылок на брокен тренд дей, сткс показывали – 1up-39dn – возникает вопрос адекватности индикатора.
0 comments:
Post a Comment