Ранее, 25 июня тек. года в посте range breakout day (that filled the gap), я уже описывал сессию, где поэтапно разобрал, как идентифицировать range, как распознать его breakout (что бы не попасться на ложных diver сигналах) и как при этом торговать. На этот раз разберу немного отличающийся pattern. Отличие в одном – верхняя линия сопротивления и нижняя линия поддержки не параллельны друг другу, а сближаются, в результате формируя triangle.
Как распознать, что это был triangle breakout?
1) Для начала нужно удостоверится, что есть этот самый range, формирующий triangle. В нашем случае он хорошо был виден. Объемы были пониженными, sideways, Nyse a/d не далек от 1, быки и медведи временно нашли баланс, накапливается volume node.
2) Breakout привлекает, в нашем случае, быков, которые начинают толкать mkt upside, соответственно объемы вырастают.
3) Еще перед breakout-ом, буквально за несколько минут, nyse cumulative tick показывает новый hh по сессии (> +1000). При этом, долгое время, в нашем случае около 1,2 часов, tick почти не выходит в минус. Более того, по сравнению с pattern-ом, описанным 25-го июня в range breakout day (that filled the gap), здесь быки не теряли инициативы до самого конца сессии. Так, до последних минут сессии ни разу не проявился tick <-500. В результате после breakout-а, mkt плавно продолжал рост.
4) Pullbacks – limited. После breakout-a, первые 1,2 часа когда не было tick-а ниже -200, ES ни разу не пробил 20ema m1, далее когда проявились tick ниже -200, но не ниже -500 (-600), ES пробив 20ema m1, так и не смог пробить 50ema m1 (последние минуты сессии в счет не беру).
5) Сектора underperforming mkt, after breakout, starting to recover. На чарте хорошо показано, как серьезно взметнул вверх финансовый сектор в минуты, когда tick поставил новый hh по сессии и произошел breakout. Замечу, что серьезно активизировались быки и в энергетическом секторе (xle), в materials (xlb) и в consumer discretionary (xly). При этом outperforming sectors продолжили рост, эквивалентный росту mkt.
6) Triangle, который так же присутствовал на Nasdaq и Russell, был так же в тандеме пробит. Замечу, что если ES до пробития тронул нижнюю линию поддержки, то nq и er до неё не дошли – что отчасти может предоставить insight, предпосылку, на пробитие triangle range – upside.
Как я упомянул, в этот раз быкам удалось не потерять инициативу и у медведей не было шансов продавить mkt вниз. Однако замечу веские предпосылки, которые я искал в этот раз (но соотв не нашел) и которые проявились 25-го июня range breakout day (that filled the gap), предзнаменуя range breakout movement finish:
1) ES должен натолкнутся на серьезный уровень, в нашем случае, медвежьего сопротивления.
2) На m1 chart-е ES, в нашем случае, upside breakout-а, 20ema m1 должна to cross below 50ema m1 – bearish signal, при этом соотв сам ES опуститься позже ниже обоих.
3) Должен проявиться tick <-500 (-600).
По существу, все это реализовалось, однако лишь в последние 15 минут (13мин., если точно, когда ES установил high по сессии). Сперва, пункт 1-ый – ES натолкнулся и не смог пробить в последствии 940,5p es – not filled gap от closing price 12/06 (plus c/p 11/06). Далее в тандеме идет 2-й и 3-й пункты: ES пробивает 20 ema m1, 50 ema m1, проявляется tick <-600 и уже after the bell 20 ema m1 crossing below 50 ema m1.
Как распознать, что это был triangle breakout?
1) Для начала нужно удостоверится, что есть этот самый range, формирующий triangle. В нашем случае он хорошо был виден. Объемы были пониженными, sideways, Nyse a/d не далек от 1, быки и медведи временно нашли баланс, накапливается volume node.
2) Breakout привлекает, в нашем случае, быков, которые начинают толкать mkt upside, соответственно объемы вырастают.
3) Еще перед breakout-ом, буквально за несколько минут, nyse cumulative tick показывает новый hh по сессии (> +1000). При этом, долгое время, в нашем случае около 1,2 часов, tick почти не выходит в минус. Более того, по сравнению с pattern-ом, описанным 25-го июня в range breakout day (that filled the gap), здесь быки не теряли инициативы до самого конца сессии. Так, до последних минут сессии ни разу не проявился tick <-500. В результате после breakout-а, mkt плавно продолжал рост.
4) Pullbacks – limited. После breakout-a, первые 1,2 часа когда не было tick-а ниже -200, ES ни разу не пробил 20ema m1, далее когда проявились tick ниже -200, но не ниже -500 (-600), ES пробив 20ema m1, так и не смог пробить 50ema m1 (последние минуты сессии в счет не беру).
5) Сектора underperforming mkt, after breakout, starting to recover. На чарте хорошо показано, как серьезно взметнул вверх финансовый сектор в минуты, когда tick поставил новый hh по сессии и произошел breakout. Замечу, что серьезно активизировались быки и в энергетическом секторе (xle), в materials (xlb) и в consumer discretionary (xly). При этом outperforming sectors продолжили рост, эквивалентный росту mkt.
6) Triangle, который так же присутствовал на Nasdaq и Russell, был так же в тандеме пробит. Замечу, что если ES до пробития тронул нижнюю линию поддержки, то nq и er до неё не дошли – что отчасти может предоставить insight, предпосылку, на пробитие triangle range – upside.
Как я упомянул, в этот раз быкам удалось не потерять инициативу и у медведей не было шансов продавить mkt вниз. Однако замечу веские предпосылки, которые я искал в этот раз (но соотв не нашел) и которые проявились 25-го июня range breakout day (that filled the gap), предзнаменуя range breakout movement finish:
1) ES должен натолкнутся на серьезный уровень, в нашем случае, медвежьего сопротивления.
2) На m1 chart-е ES, в нашем случае, upside breakout-а, 20ema m1 должна to cross below 50ema m1 – bearish signal, при этом соотв сам ES опуститься позже ниже обоих.
3) Должен проявиться tick <-500 (-600).
По существу, все это реализовалось, однако лишь в последние 15 минут (13мин., если точно, когда ES установил high по сессии). Сперва, пункт 1-ый – ES натолкнулся и не смог пробить в последствии 940,5p es – not filled gap от closing price 12/06 (plus c/p 11/06). Далее в тандеме идет 2-й и 3-й пункты: ES пробивает 20 ema m1, 50 ema m1, проявляется tick <-600 и уже after the bell 20 ema m1 crossing below 50 ema m1.
0 comments:
Post a Comment