Triangle сформировался исключительно на чарте ES во второй половине сессии 4-го августа 09', ближе к её концу, в следующем environment на момент уже сформированного, но не пробитого pattern-а:
1) SP колеблется около нуля; его коллеги NQ слабее, Russell (ER) сильнее;
2) TICK по сессии > 85% positive, 3 tick-а >+1k и 0 tick-в <-1k;
3) NYSE A/D – 55%/43% (vol. – 63%/37%);
4) on the NYSE 150 new highs and 75 new lows (66%/34%);
5) sectors – XLF практически в одиночку тянет mkt upside.
В итоге ситуация выглядит bullish, хотя видно, что быки после пробития 1000p по SP встречают серьезное медвежье сопротивление и ослабевают. На такое ослабление я как раз was calling.
Trade на пробитие triangle вниз подкреплялся следующими доводами:
1) ослабление быков на лицо, проявился tick < -900 загнавший сам ema 20 tick-а в negative territory на непродолжительное время;
2) XLF – единственный сектор, тянущий mkt вверх и потихоньку проявляются его признаки “cдутия”;
3) Russell обновляет ll и слабо показывает micro divers на buy;
4) ES колеблется ближе к нижней линии triangle поэтому более вероятно пробитие downside
sectors performance
TICK performance
Пробитие произошло, но оно оказалось ложным. So, по пунктам разложу signs of the false triangle breakout и последующие движения mkt-а:
1) Пробитие не вызвало рост volume – active bears – breakout traders – participation. При редких скачках ещё внутри triangle-а около 1000-1300cts самый большой vol при пробитии не дошел и до 1k – всего 904cts. Однако медведы не обязаны мгновенно вскочить на отбывающий поезд, случается что пробитие происходит на недостаточном, как в данном случае vol., но затем все же движение плавно идет вниз (если пробитие dnside) и вскоре vol. начинает расти и медведи просыпаются. Но не в данном случае;
2) После breakout-а ES через около 10-и минут, протестировал один из пробитых уровней triangle. Таким образом, можно было оценить interim ll. На ES он вовсе обновленным не оказался, а лишь соответствовал ll, конкретнее, 977p ES, откуда начала свой старт нижняя линия triangle. На чарте NQ ll действительно был обновленным, но не столь серьезно (отмечу, что triangle-а на NQ и ER не было; при пробитии на ES, volume у NQ так же вырос не значительно). ER вовсе и близко не стоял с прошлым ll. Все это хорошо видно на чартах ниже (красная линия – 21:33 cest – время пробития у ES).
3) ES вместе с NQ подал множество diver-в, как normal, так и micro, как на m1 chart, так и на m5 chart.
4) Далее ES вместе с NQ и ER попытались после теста пробитой линии, теперь уже сопротивления, triangle-а, обновить ll, тем самым вероятнее сформировав на всех трех фронтах (es, nq, er) micro diver. (где при не подтверждении пробития по volume я бы вышел из trade) Но попытка поставить ll не удалась после чего mkt взметнул вверх.
5) ES вновь вернулся в triangle и вскоре начал расти volume, но не по причине активизации медведей, а по причине активизации быков, ведь игра началась на пробитие того же triangle, но уже вверх. Здесь, при cross-е верхней линии сопротивления проявился volume >1k, а конкретно, 1064cts. Движение оказалось стремительным с активной поддержкой и NQ и ER, а так же со свежей поддержкой по vol. через пару минут после пробития с абсолютно рекордным high-ем по сессии (превзошедшем даже раннюю типичную AM суматоху) в 2056cts.
Лично я из позиции es:sell вышел довольно запоздало, по-прежнему calling for weakling XLF sector that, as well as lead mkt upside later today, will lead mkt down. Я был не прав, тем не менее, вышел в скромно плюсе, до пробития triangle upside. По большому счету, уже на 4-м пункте, когда по всем трем фронтам не удалось установить ll, следовало закрывать trade. В конце концов, возвращаясь к описанному ранее mkt environment, ситуация была, может и slightly, но bullish, так что в случившемся pattern-е нет ничего не логичного.
1) SP колеблется около нуля; его коллеги NQ слабее, Russell (ER) сильнее;
2) TICK по сессии > 85% positive, 3 tick-а >+1k и 0 tick-в <-1k;
3) NYSE A/D – 55%/43% (vol. – 63%/37%);
4) on the NYSE 150 new highs and 75 new lows (66%/34%);
5) sectors – XLF практически в одиночку тянет mkt upside.
В итоге ситуация выглядит bullish, хотя видно, что быки после пробития 1000p по SP встречают серьезное медвежье сопротивление и ослабевают. На такое ослабление я как раз was calling.
Trade на пробитие triangle вниз подкреплялся следующими доводами:
1) ослабление быков на лицо, проявился tick < -900 загнавший сам ema 20 tick-а в negative territory на непродолжительное время;
2) XLF – единственный сектор, тянущий mkt вверх и потихоньку проявляются его признаки “cдутия”;
3) Russell обновляет ll и слабо показывает micro divers на buy;
4) ES колеблется ближе к нижней линии triangle поэтому более вероятно пробитие downside
sectors performance
TICK performance
Пробитие произошло, но оно оказалось ложным. So, по пунктам разложу signs of the false triangle breakout и последующие движения mkt-а:
1) Пробитие не вызвало рост volume – active bears – breakout traders – participation. При редких скачках ещё внутри triangle-а около 1000-1300cts самый большой vol при пробитии не дошел и до 1k – всего 904cts. Однако медведы не обязаны мгновенно вскочить на отбывающий поезд, случается что пробитие происходит на недостаточном, как в данном случае vol., но затем все же движение плавно идет вниз (если пробитие dnside) и вскоре vol. начинает расти и медведи просыпаются. Но не в данном случае;
2) После breakout-а ES через около 10-и минут, протестировал один из пробитых уровней triangle. Таким образом, можно было оценить interim ll. На ES он вовсе обновленным не оказался, а лишь соответствовал ll, конкретнее, 977p ES, откуда начала свой старт нижняя линия triangle. На чарте NQ ll действительно был обновленным, но не столь серьезно (отмечу, что triangle-а на NQ и ER не было; при пробитии на ES, volume у NQ так же вырос не значительно). ER вовсе и близко не стоял с прошлым ll. Все это хорошо видно на чартах ниже (красная линия – 21:33 cest – время пробития у ES).
3) ES вместе с NQ подал множество diver-в, как normal, так и micro, как на m1 chart, так и на m5 chart.
4) Далее ES вместе с NQ и ER попытались после теста пробитой линии, теперь уже сопротивления, triangle-а, обновить ll, тем самым вероятнее сформировав на всех трех фронтах (es, nq, er) micro diver. (где при не подтверждении пробития по volume я бы вышел из trade) Но попытка поставить ll не удалась после чего mkt взметнул вверх.
5) ES вновь вернулся в triangle и вскоре начал расти volume, но не по причине активизации медведей, а по причине активизации быков, ведь игра началась на пробитие того же triangle, но уже вверх. Здесь, при cross-е верхней линии сопротивления проявился volume >1k, а конкретно, 1064cts. Движение оказалось стремительным с активной поддержкой и NQ и ER, а так же со свежей поддержкой по vol. через пару минут после пробития с абсолютно рекордным high-ем по сессии (превзошедшем даже раннюю типичную AM суматоху) в 2056cts.
Лично я из позиции es:sell вышел довольно запоздало, по-прежнему calling for weakling XLF sector that, as well as lead mkt upside later today, will lead mkt down. Я был не прав, тем не менее, вышел в скромно плюсе, до пробития triangle upside. По большому счету, уже на 4-м пункте, когда по всем трем фронтам не удалось установить ll, следовало закрывать trade. В конце концов, возвращаясь к описанному ранее mkt environment, ситуация была, может и slightly, но bullish, так что в случившемся pattern-е нет ничего не логичного.
0 comments:
Post a Comment