Минувшей сессией, от 6-го августа 09', чт, мне удалось застать лишь последние 1,5 часа торгов, тем не менее, flash analysis по следующим параметрам помог четко выявить расстановку сил быков vs медведей и провести trade, детали которого я посчитал нужным зафиксировать в этом посте.
Session environment на 22:45 по Москве, 20:45 по Цюриху:
1) SP at -0.9%, NQ – weaker, ER – weaker then both
2) TICK – no conviction, sideways; 5 ticks <-1k, 1 tick >+1k;
3) NYSE A/D – 34%/63% (vol. – 50/50);
4) on NYSE 127 new h., 48 new l.;
5) XLF finally lagging – one of weakest; XLI, XLY – stng;
6) Stcks 40: 11up-29dn
В итоге, environment я оценил как slightly negative.
Вскоре, в 21:10 по Цюриху, я вошел в trade es:buy.
Факторы против trade-а:
1) bearish TICK (5 ticks <-1k plus 1 tick <-1200);
2) bearish NYSE A/D;
3) normal diver – sell signal with cum r – 3p.
Факторы за trade-а:
1) stng recovery of XLF and XLB sectors;
2) on NYSE 127 new highs vs 48 new lows (73%/27%)
Почему я выделил и посветил данному trade-у этот пост? Trade выделяется тем, что я, имея больше факторов все же говорящих за снижение mkt, was calling for his its upside move which indeed finally realized and I was right.
По существу, я зацепился именно за два сектора – XLF и XLB. Как видно на чарте ниже, где изображено sectors performance начиная с текущей недели и заканчивая прошедшей сессией 6-го августа 09’, XLB (Materials sctr) тянул mkt upside в пн, 3-го и был наиболее сильным из 9-и постоянно рассматриваемых мною секторов (на чарте не все). Во вторник 4-го и в среду 5-го, mkt тянул на себе практически исключительно XLF, с неплохой поддержкой опять же XLB. Минувшая сессия в чт, 6-го августа началась с очередным huge surge-ом XLB и в особенности, XLF секторов, однако mkt начал серьезно сдуваться, сильнее чем вчера, когда ребята, в частности SPY, завершил сессию на -0,3%, а NQ на -0,9% со slightly bullish environment по сессии. И именно за 1,25-1 час до closing bell эти два сектора в то время как по минувшей сессии, до последнего часа снижались и тянули за собой mkt, начали оправляться и подрастать, быстрее, соответственно, чем SPY. Чарт с sectors performance конкретно по минувшей сессии в конце поста.
Опираясь практически только на этот, все же довольно шаткий фактор, я открыл es:buy. ES который показывал тогда normal diver sell s. с cum r в 3б никак не мог отойти от hh данного diver-а и в итоге проломил mkt upside. В последствии, пару минут потребовалось ES на пробитие вверх volume node от вчерашней сессии на 995p (все сопутствующие чарты внизу поста) после чего он наткнулся на VWAP на около 995,75p.
Здесь медведи дали неплохой отпор быкам. В частности XLF, NQ и ER (Russell) опустились столь серьезно, что представлялось крайне маловероятным, в особенности в случае с Russell-ом, что ребятки способны поставить interim hh, т.е. тем самым поспособствовать пробитию VWAP на ES chart. В итоге, на фоне по-прежнему slightly negative environment (хотя, к слову, NYSE A/D volume вышел на показатель 66%/34% в пользу advancers) при повторном тесте быками VWAP по 2-м вышеописанным причинам (1 – xlf, nq, er not likely make new hh; 2 – overall slightly bearish session environment)я вышел из trade-а.
Подытожив, выплывает вывод, что крайне важную роль играет мониторинг sectors performance. Причем речь идет не только о middle-term (weeks-months) мониторинге секторов, а о элементарном отслеживании поведения того или иного сектора в течение последних сессий. Эта информация практически дает insight, знания, которые помогают лучше вникать в interim (intraday, days) расстановку сил bulls vs bears. Дает знание о слабых сторонах рынка (если xlf и xlb снижаются, значит mkt will likely go down) и о сильных (если xlf и xlb will start to recover, mkt likely to follow). Соответственно, возможность планировать свои будущие trade-ы прогнозируя точку входа (условия, уровни, время и т.д.) и точку выхода/фикса trade-а, тем самым формулировать варианты сценариев (if a and b are down – mkt likely go down, if c is up and d down – than neutral and etc).
Хорошо видно, как VWAP по сессии являлся главным resistance level и у быков так и не хватило сил его пробить
SPY, XLF & XLB performance at the past session
My performance
Mkt performance where ES weak, NQ weaker & ER weakest
TICK distribution
Session environment на 22:45 по Москве, 20:45 по Цюриху:
1) SP at -0.9%, NQ – weaker, ER – weaker then both
2) TICK – no conviction, sideways; 5 ticks <-1k, 1 tick >+1k;
3) NYSE A/D – 34%/63% (vol. – 50/50);
4) on NYSE 127 new h., 48 new l.;
5) XLF finally lagging – one of weakest; XLI, XLY – stng;
6) Stcks 40: 11up-29dn
В итоге, environment я оценил как slightly negative.
Вскоре, в 21:10 по Цюриху, я вошел в trade es:buy.
Факторы против trade-а:
1) bearish TICK (5 ticks <-1k plus 1 tick <-1200);
2) bearish NYSE A/D;
3) normal diver – sell signal with cum r – 3p.
Факторы за trade-а:
1) stng recovery of XLF and XLB sectors;
2) on NYSE 127 new highs vs 48 new lows (73%/27%)
Почему я выделил и посветил данному trade-у этот пост? Trade выделяется тем, что я, имея больше факторов все же говорящих за снижение mkt, was calling for his its upside move which indeed finally realized and I was right.
По существу, я зацепился именно за два сектора – XLF и XLB. Как видно на чарте ниже, где изображено sectors performance начиная с текущей недели и заканчивая прошедшей сессией 6-го августа 09’, XLB (Materials sctr) тянул mkt upside в пн, 3-го и был наиболее сильным из 9-и постоянно рассматриваемых мною секторов (на чарте не все). Во вторник 4-го и в среду 5-го, mkt тянул на себе практически исключительно XLF, с неплохой поддержкой опять же XLB. Минувшая сессия в чт, 6-го августа началась с очередным huge surge-ом XLB и в особенности, XLF секторов, однако mkt начал серьезно сдуваться, сильнее чем вчера, когда ребята, в частности SPY, завершил сессию на -0,3%, а NQ на -0,9% со slightly bullish environment по сессии. И именно за 1,25-1 час до closing bell эти два сектора в то время как по минувшей сессии, до последнего часа снижались и тянули за собой mkt, начали оправляться и подрастать, быстрее, соответственно, чем SPY. Чарт с sectors performance конкретно по минувшей сессии в конце поста.
Опираясь практически только на этот, все же довольно шаткий фактор, я открыл es:buy. ES который показывал тогда normal diver sell s. с cum r в 3б никак не мог отойти от hh данного diver-а и в итоге проломил mkt upside. В последствии, пару минут потребовалось ES на пробитие вверх volume node от вчерашней сессии на 995p (все сопутствующие чарты внизу поста) после чего он наткнулся на VWAP на около 995,75p.
Здесь медведи дали неплохой отпор быкам. В частности XLF, NQ и ER (Russell) опустились столь серьезно, что представлялось крайне маловероятным, в особенности в случае с Russell-ом, что ребятки способны поставить interim hh, т.е. тем самым поспособствовать пробитию VWAP на ES chart. В итоге, на фоне по-прежнему slightly negative environment (хотя, к слову, NYSE A/D volume вышел на показатель 66%/34% в пользу advancers) при повторном тесте быками VWAP по 2-м вышеописанным причинам (1 – xlf, nq, er not likely make new hh; 2 – overall slightly bearish session environment)я вышел из trade-а.
Подытожив, выплывает вывод, что крайне важную роль играет мониторинг sectors performance. Причем речь идет не только о middle-term (weeks-months) мониторинге секторов, а о элементарном отслеживании поведения того или иного сектора в течение последних сессий. Эта информация практически дает insight, знания, которые помогают лучше вникать в interim (intraday, days) расстановку сил bulls vs bears. Дает знание о слабых сторонах рынка (если xlf и xlb снижаются, значит mkt will likely go down) и о сильных (если xlf и xlb will start to recover, mkt likely to follow). Соответственно, возможность планировать свои будущие trade-ы прогнозируя точку входа (условия, уровни, время и т.д.) и точку выхода/фикса trade-а, тем самым формулировать варианты сценариев (if a and b are down – mkt likely go down, if c is up and d down – than neutral and etc).
Хорошо видно, как VWAP по сессии являлся главным resistance level и у быков так и не хватило сил его пробить
SPY, XLF & XLB performance at the past session
My performance
Mkt performance where ES weak, NQ weaker & ER weakest
TICK distribution
0 comments:
Post a Comment