In the AM trading в прошедшей сессии от пн 10 августа 09’, ES подал вместе с ER и NQ кучу дивергенций на sell. Типы (multi divers) и количество diver-ов указывало на trend day, однако не собралось и более половины факторов характерных для trend day. Так или иначе, на очередном сигнале дивергенции на sell, в тот момент, когда ES приблизился к повышательному тренду сформировавшемся в ходе основной сессии, я зашел в trade, es:sell. I was calling for its downside breakout supported by following basis’s: 1)очередной diver на sell; 2)XLF, XLI, XLY (sectors that lead mkt upside previous sessions in the past wk) now were lagging and obviously only XLV was pushing mkt higher now – looked like no legs that AM rally had. So, I was right. But there goes but.
The only but was that after breakout of upside trend no volume soaring followed as it should be. Динамика объемов не подала сигнал подтверждения пробития, поэтому я вскоре вышел из trade-а.
Однако чего я не заметил, так это то, что ещё до моего выхода, 3-ка секторов, которая на прошлой недели тянула mkt вверх, а сейчас were underperforming mkt, started to slip more sharply. И все же мне противостоял крайне существенный факт – отсутствие increase-а volume-а при breakout-е.
Как показала практика, это вполне допустимо в случае сезонно-сниженных объемов торгов. Основываясь на анализе лишь первой недели текущего месяца, августа, в среднем, допустимый volume сохраняется лишь приблизительно в первые и последние 1,5 часа сессии. В моем случае breakout прошел в 19:15 по Москве, т.е. через 2,15 часа после open bell. В этой связи, приоритет volume confirmation при, at least, summer trading (либо в случае любых других сессий, объемы в течении которых показывают сравнительно низкие показатели), нужно снижать.
VWAP vs ES distribution
The only but was that after breakout of upside trend no volume soaring followed as it should be. Динамика объемов не подала сигнал подтверждения пробития, поэтому я вскоре вышел из trade-а.
Однако чего я не заметил, так это то, что ещё до моего выхода, 3-ка секторов, которая на прошлой недели тянула mkt вверх, а сейчас were underperforming mkt, started to slip more sharply. И все же мне противостоял крайне существенный факт – отсутствие increase-а volume-а при breakout-е.
Как показала практика, это вполне допустимо в случае сезонно-сниженных объемов торгов. Основываясь на анализе лишь первой недели текущего месяца, августа, в среднем, допустимый volume сохраняется лишь приблизительно в первые и последние 1,5 часа сессии. В моем случае breakout прошел в 19:15 по Москве, т.е. через 2,15 часа после open bell. В этой связи, приоритет volume confirmation при, at least, summer trading (либо в случае любых других сессий, объемы в течении которых показывают сравнительно низкие показатели), нужно снижать.
VWAP vs ES distribution
0 comments:
Post a Comment